H1 - ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. Λόγος N1: Αξία

Για να δημιουργήσετε μια τράπεζα χρειάζεται να σχηματίσουν ένα νόμιμο ταμείο. Αυτό είναι το ελάχιστο ποσό των κεφαλαίων που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, με όγκο 5 εκατομμύρια ευρώ σε ισοδύναμο ρούβλι. Σύμφωνα με τον όγκο των κεφαλαίων που καθορίζεται από τη δυνατότητα της οργάνωσης της ανάπτυξής της. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει μια ειδική τιμή της κεφαλαιακής επάρκειας. Αυτός είναι ο λόγος Ν1 και πώς υπολογίζεται, διαβάστε την.

Το κεφάλαιο της Τράπεζας

Περιλαμβάνει την αξία των ιδίων και προσθέτοντας τα μέσα της. Αυτός ο δείκτης υπολογίζεται από τον τύπο:

IP = ΟΚ + DC, όπου:

CC - κεφαλαίου της τράπεζας,

ΟΚ - η αξία των ιδίων κεφαλαίων,

DK - πρόσθετο κεφάλαιο.

Πηγές του σχηματισμού του Ποινικού Κώδικα για τις τράπεζες με τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας:

• ονομαστικής αξίας των πραγματικά εκδομένες συνήθεις μετοχές στην αγορά?
• υπέρ το άρτιο?
• ονομαστικής αξίας των προνομιούχων μετοχών, υπό την προϋπόθεση ότι τα ιδρυτικά έγγραφα που ορίζουν ότι μπορεί να είναι η μη καταβολή των μερισμάτων, εάν δεν περιλαμβάνει τη διαμόρφωση του χρέους προς τους κατόχους των τίτλων?
• κεφάλαια, τα οποία διαμορφώνονται σχετικά με την αίτηση CB?
• κέρδος για το τρέχον έτος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη γνώμη του ελεγκτή?
• η διαφορά μεταξύ της ΚΕ και της Επιτροπής Εποπτείας, αν μετά την αναδιοργάνωση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας μειώνεται.

Πηγή των βρετανικών τραπεζών με τη μορφή LLC είναι μετοχών Α ιδρυτές πληρωμής.

οικονομικά πρότυπα

Η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τακτικά το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων. Αυτός πρέπει να είναι όπως ορίζεται στον αριθμό οδηγίες 1 «Κατόπιν παραγγελίας της ρύθμισης των δραστηριοτήτων των τραπεζών». Το πιο σημαντικό από αυτά - H1, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας. Ρυθμίζει nesosotosyatelnosti κινδύνων της τράπεζας, δείχνει το ελάχιστο ποσό των ιδίων κεφαλαίων που απαιτούνται για την κάλυψη των ζημιών. υπολογισμός H1 νόρμα εκτελείται στον ακόλουθο τύπο:

H1 = IC / (SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + ρ + 10 8992 + RR χ Ή ...), Όπου:

1. SK - κεφαλαίου της τράπεζας?
2. Cree - κινδύνου του Au ου περιουσιακού στοιχείου?
3. . P - αριθμό της γραμμής στους λογαριασμούς?
4. κινδύνους:

• ΕΓΚ - για ενδεχόμενες υποχρεώσεις?
• Βοοειδή - προθεσμιακές πράξεις?
• OP - επιχειρησιακές?
• PP - αγορά?
• PC - αυξημένο ρυθμό.

H1 - ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας - για τις τράπεζες με τον όγκο των ιδίων κεφαλαίων άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ είναι 10%. Αν CC είναι μικρότερο, η τιμή του συντελεστή θα πρέπει να είναι 11% ή και περισσότερο.

Μετά τη διαδικασία της επιτροπής της Βασιλείας επίπεδο επάρκειας υπολογίζεται χωριστά για την πρωτεύουσα του πρώτου και δεύτερου βαθμού. υπολογίζει πρώτα το ποσό των ιδίων μετοχών, το αποθεματικό κεφάλαιο και το εισόδημα χυδαίο χρόνια. Το δεύτερο επίπεδο κεφαλαίων περιλαμβάνονται τα αποθεματικά επανεκτίμησης για την κάλυψη ζημιών και διαφόρων υβριδικών τίτλων.

Οι δείκτες ρευστότητας

Η αναλογία Η2 καθορίζεται από την αναλογία των περιουσιακών στοιχείων υψηλής ρευστότητας και το ποσό των υποχρεώσεων ζήτησης:

Η2 = La / (Bc - 0,5 χ TW1) όπου:

H2 - Γρήγορη αναλογία?

La - πολύ ρευστά διαθέσιμα (μετρητά, πολύτιμα μέταλλα, σε ξένο νόμισμα, η ισορροπία του «nostro, τα υπόλοιπα των λογαριασμών ανταποκριτών στην Κεντρική Τράπεζα, οι επενδύσεις σε τίτλους του δημοσίου)?

Bc - 20% του υπολοίπου των λογαριασμών της ζήτησης?

TW1 - ελάχιστο συνολικό υπόλοιπο των λογαριασμών πριν την υπεροχή και νομικά πρόσωπα σε πρώτη ζήτηση.

Υπολογισμένη τιμή Η2 πρέπει να είναι 15% ή περισσότερο.

Η τρέχουσα αναλογία ρευστότητας:

Η3 = La / (από - 0,5 χ TW1)

όπου:

Από - καταθέσεις όψεως με διάρκεια μέχρι 30 ημέρες: τα υπόλοιπα των τρεχούμενων λογαριασμών, «Loro», οι καταθέσεις και οι καταθέσεις? δάνεια, εγγυήσεις και εγγυήσεις και άλλες υποχρεώσεις?

TW1 - ελάχιστο συνολικό υπόλοιπο των λογαριασμών πριν την υπεροχή και νομικά πρόσωπα με τη ζήτηση για μέχρι ένα μήνα.

Η υπολογισμένη τιμή του συντελεστή θα πρέπει λιγότερο από 50%.

αναλογία μακροπρόθεσμης ρευστότητας υπολογίζεται σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τα δάνεια με διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών:

H4 = Cr / (IC + R + 0.5 χ D) όπου:

Cr - τα δάνεια που παρέχουν οι τράπεζες σε ρούβλια και ξένο νόμισμα. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί το 50% των εγγυήσεων τράπεζα με την ίδια περίοδο ισχύος?

Δ - καταθέσεις και τα δάνεια που έλαβε?

O - το συνολικό ποσό του ελάχιστου υπολοίπου σε λογαριασμούς με διάρκεια έως 1 έτος.

Υπολογισμένη τιμή πρέπει να είναι μικρότερη από 120%.

Αποκαταστάθηκαν οι τράπεζες δεν τηρούν τις προδιαγραφές της ασφάλειας μέσω της H1

Αυτό φαίνεται από τα αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ειδικότερα, «Mosoblbank» το Φεβρουάριο, απέτυχε να συμμορφωθεί με τον κανόνα της Η1. Ο συντελεστής y πιστωτικός οργανισμός είναι ίσο με 0%, με το απαιτούμενο 10%. Η οργάνωση δεν είχε, επίσης, τα βασικά, βασικά κεφάλαια, μακροπρόθεσμα ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στο «Finance Business Bank». Τρέχουσα τιμή υπέρβαση 4,32% η επιθυμητή τιμή. Επίσης, τα βασικά πρότυπα για την επάρκεια και πρωτογενούς κεφαλαίου έχουν παραβιαστεί. Τρίτον αναδιοργάνωση της εταιρείας - «INRES» - δεν πληρούν τις απαιτήσεις της Κεντρικής Τράπεζας μέσα σε 19 ημέρες, «BTA-Καζάν» - 15 ημέρες. Σε NB «TRUST» δείκτες επάρκειας της βάσης, το κεφάλαιο, την οροφή και μεγάλη χρήση των ιδίων κεφαλαίων της και άλλα νομικά πρόσωπα ανήλθαν σε 0%.

"Bimbank"

Αυτή η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την ανακαίνιση το φθινόπωρο του περασμένου έτους, «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» χρηματοπιστωτικό όμιλο. Αλλά τα προβλήματα προέκυψαν για όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία. «Η ανάπτυξη της Τράπεζας» στα τέλη Ιανουαρίου παραβίασε αναλογία Ν1, δεν έχει λάβει επαρκή αριθμό των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού και υπερέβη το επίπεδο έκθεσης σε έναν μόνο πελάτη. Πιστωτικό ίδρυμα «Κέδρος», το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο χρηματοοικονομικό όμιλο, όλα Ιανουάριο δεν ήταν αρκετά ίδια κεφάλαια για τη λειτουργία. Επιπλέον, το ίδρυμα έχει υπερβεί το όριο των μεγάλων κινδύνων, τις εγγυήσεις και τις εγγυήσεις και τα επίπεδα των κινδύνων εμπιστευτικών πληροφοριών. 12.01.15 σε Bimbanka έλειπε επίσης το κεφάλαιο για την επιχείρηση. Αλλά αργότερα, η κατάσταση έχει βελτιωθεί.

αποτελέσματα

Ο κατάλογος των άλλων οργανώσεων που έχουν παραβιάσει τον κανόνα της Η1 είναι: ΜΚΟ «Κέντρο Αγίας Πετρούπολης Διακανονισμού», στερούνται της άδειας «ναυπηγική βιομηχανία», «Tauride», «οικονομική και βιομηχανική» τράπεζες. Για τα πιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται στο στάδιο της οικονομικής ανάκαμψης, οι επιπτώσεις των διαφόρων μέτρων που δεν ισχύουν. Αλλά όταν η αναλογία Ν1 τράπεζα κεφαλαιακής επάρκειας έχει παραβιαστεί, «The Messenger», ερωτήματα που ξεκίνησε. Τράπεζα νόμος μπορεί να ανακαλέσει την άδεια, εάν η τιμή του συντελεστή θα μειωθεί στο 2%. Κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά με τις τράπεζες λόγω τεχνικών αστοχιών. Αλλά αν, μετά τη διόρθωση των προβλημάτων αυξάνεται ο συντελεστής αξίας, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ζητήσει πρόγραμμα χρηματοοικονομικής αποκατάστασης ή πληκτρολογήστε τον έλεγχό του στη δομή. Η «Αγγελιοφόρος», ο συντελεστής αυτός μειώθηκε σε 9,19% για μία ημέρα, λόγω του γεγονότος ότι η τράπεζα αναγκάστηκε να αυξήσει την απόδοση σε αποθεματικά.

Ο νέος ηγέτης στην αγορά

Συσταθεί νόμιμα κανόνας των Η1 για τις τράπεζες στο επίπεδο του 10%. Από το 2013 ήταν η πιο κεφαλαιοποιούνται «Tinkoff». Η τιμή του συντελεστή στη συνέχεια έφτασε το 15,8% και παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα παρά την τάση της αγοράς. Κατά το πρώτο τρίμηνο αυτού του ποσοστού μειώθηκε σε 15,22%. «Ρωσική Standard» έχει θέσει ένα νέο ρεκόρ - 17,65%. Η άλλη πιστωτικά ιδρύματα τιμή του δείκτη είναι χαμηλή, "Home Credit" - 13,9%, "Αναγέννηση" - 12,89%, "OTP" - 12,34%.

«Ρωσική Standard» ευρωομόλογα αναδιαρθρωθεί με την παράταση της θητείας τους μέχρι το 2020, έλαβε πρόσθετα κεφάλαια στο ποσό των $ 350 εκατομμύρια αυξήθηκαν 4% στο H1. Για μια τράπεζα για να πληρώσει τους επενδυτές ένα ασφάλιστρο 5 ποσοστιαίες μονάδες των ονομαστικών ομολόγων και αύξησε το ποσοστό σε 13% για ένα κουπόνι. Μέχρι σήμερα, η πρωτεύουσα του «Russian Standard» είναι 64 δισεκατομμύρια ρούβλια. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός μπορεί να προσελκύσει υποχρεώσεων μέσω προσφορών, για να δανείζουν σε συνδεδεμένες εταιρείες σε μεγαλύτερο βαθμό. Απώλειες καλύπτει το πρώτο επίπεδο του κεφαλαίου. Χαμηλό επίπεδο επάρκειας - 6,26%. Αλλά αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει τα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης σε αυτό.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου η τράπεζα έχασε 6,5 δισεκατομμύρια ρούβλια. Με τα αποτελέσματα του 2014, τα κέρδη ανήλθαν σε 1,4 δισεκατομμύρια ρούβλια. Αν δεν μειωθούν οι απώλειες, το μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης πίεσης επίπεδο tlko αυξηθεί. Σε rynuke ανταγωνιστές της αξίας του δείκτη πάνω: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "Ανατολή" - 6,74%.

Sberbank δεν έχει ακόμη θέλουν να ξεχωρίζουν στην αγορά

Η οργάνωση έχει λάβει subordinirovanyny δάνειο από την Κεντρική Τράπεζα στο ποσό των 500 δις ευρώ. Αυτή τη στιγμή, ο αριθμός είναι εισηγμένη στο πλαίσιο του Tier II κεφάλαιο. Αν είναι να μετατρέψει, την αναλογία Ν1 με αύξηση 12% κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες Σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές και τη θέση του οργανισμού στην αγορά τιμή του λόγου δεν είναι υψηλό. λαμβάνοντας όμως υπόψη την μακροοικονομική κατάσταση στην Ουκρανία και τα αποτελέσματα είναι αποδεκτά.

συμπέρασμα

Για την επιτυχή λειτουργία της αγοράς ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας που απαιτείται. πρέπει να καθιερωθεί ο όγκος τους να συμβουλεύουν τους κανονισμούς επάρκειας. Η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει τακτικά την αξία των εν λόγω συντελεστών. Αν το υπολογιζόμενο ποσοστό θα μειωθεί στο επίπεδο του 2%, το πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να ανακαλέσει την άδεια.