Δείκτης RSI - πώς να χρησιμοποιήσετε; Οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύς είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δείκτες που χρησιμοποιούνται από τους εμπόρους. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ισχύ των διακυμάνσεων των τιμών στα διαγράμματα, εξ ου και το όνομά του. Έτσι, αυτό είναι το RSI-δείκτης; Πώς να το χρησιμοποιήσετε στο εμπόριο; Πώς να καταλάβετε τι δείχνει;

RSI-δείκτης: Περιγραφή

Δημιουργήθηκε από τον Ιωάννη. Welles Wilder, ο σχετικός δείκτης δύναμης (RSI) είναι ένας ταλαντωτής είναι ο χρόνος που μετρά την ταχύτητα και την αλλαγή των διακυμάνσεων των τιμών. Ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και 100. Συμβατικά, σύμφωνα με Wilder, RSI δείχνει perekuplennost αγορά, όταν υπερβαίνει το 70, pereprodannost και όταν είναι κάτω από 30. RSI σήματα δείκτης μπορεί να αποτρέψει μια αντιστροφή της τάσης, την διασταύρωση της κεντρικής γραμμής, και επίσης να προσδιορίσει την ισχύ της τάσης.

Όλα αυτά Γουάιλντερ έγραψε το 1978 το βιβλίο του «Νέες Έννοιες Συστημάτων Τεχνική Συναλλαγών». Μαζί με το παραβολικό SAR, η μεταβλητότητα του δείκτη κλίμακα του δείκτη και του δείκτη CSI, περιέγραψε το RSI δείκτη - πώς να χρησιμοποιούν και πώς να το υπολογίσει. Ειδικότερα, ο συγγραφέας υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

• σκαμπανεβάσματα?
• τεχνική ανάλυση των αριθμητικών στοιχείων?
• swing αποτυχία?
• υποστήριξη και την αντίσταση?
• απόκλισης.

Παρά το γεγονός ότι οι δείκτες Γουάιλντερ θα γυρίσει σύντομα 40 χρόνια, έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου και παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής σε αυτήν την ημέρα.

υπολογισμό

Ο δείκτης υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο: RSI = 100 - 100 / (1 + RS), όπου RS = το μέσο ύψος / μέσος πτώσης.

Για να απλοποιηθεί ο υπολογισμός του δείκτη χωρίζεται σε βασικά συστατικά: RS, τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης και την πτώση. Στο βιβλίο του, ο Wilder πρότεινε για τον υπολογισμό του δείκτη με βάση τα 14 διαστήματα. Η πτώση αντανακλά τις θετικές, δεν αρνητικούς αριθμούς.

Αρχικά υπολογίζεται το μέσο ύψος και τη μέση πτώση των 14 περιόδων.

• μέση ανάπτυξη = η ποσότητα της ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 περιόδων / 14?
• μέση πτώση = άθροισμα των πτώσεων κατά τα τελευταία 14 περιόδους / 14.

Στη συνέχεια, οι υπολογισμοί βασίζονται στην προηγούμενη μέσο όρο και την τρέχουσα πτώση ή άνοδο:

• μέσο ύψος = προηγούμενο μέσο ύψος χ 13 + τρέχουσα αύξηση / 14?
• = Μέση πτώση προηγούμενη μέση πτώση χ 13 + τρέχουσα πτώση / 14.

Αυτή η μέθοδος υπολογισμού είναι μια τεχνική εξομάλυνσης, παρόμοια με μία εκθετική κινούμενο μέσο όρο. Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι τιμές του δείκτη γίνει πιο ακριβή από την αύξηση της λογιστικής περιόδου.

τύπου Γουάιλντερ ομαλοποιεί RS και την μετατρέπει σε ένα ταλαντωτή, ταλαντούμενο μεταξύ μηδέν και 100. Στην πραγματικότητα, RS γράφημα φαίνεται ακριβώς το ίδιο με το γράφημα RSI. Βήμα κανονικοποίηση απλοποιεί την εύρεση ακρότατα, δεδομένου ότι ο δείκτης είναι σε ένα στενό εύρος. RSI είναι 0 όταν η μέση αύξηση είναι μηδενική. Όταν η 14-περίοδος RSI τιμή μηδέν υποδεικνύει ότι ο ρυθμός μειώθηκε για όλες τις 14 περιόδους. Η ανάπτυξη ήταν απούσα. Ο δείκτης είναι 100, η μέση ποσοστό μείωσης είναι μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι η πορεία έχει αυξηθεί σε όλες τις 14 περιόδους. δεν έπεσε.

Με βάση το δείκτη σχετική ισχύ υπολογίζεται Στοχαστική Στοχαστική RSI:

• StochRSI = (RSI - ελάχιστη RSI) / (μέγιστη RSI - ελάχιστη RSI).

RSI Oscillator σχετίζεται με το επίπεδο των ελάχιστων και μέγιστων τιμών της την πάροδο του χρόνου. Στον τύπο Οι τιμές του ρυθμού στοχαστικής υποκατεστημένο στη θέση των τιμών RSI. Έτσι, Στοχαστική RSI είναι ένας ενδεικτική λυχνία - η δεύτερη παράγωγος της συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αυξάνει σημαντικά τον αριθμό των σημάτων, έτσι ώστε με αυτόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και άλλα τεχνικά εργαλεία ανάλυσης.

RSI-δείκτης: πώς να χρησιμοποιούν;

Το πρότυπο αριθμός των περιόδων για τον δείκτη σχετικής ισχύος είναι 14, πράγμα που σημαίνει ότι αξιολογεί τελευταία 14 κεριά, ή χρονικά διαστήματα.

Ο δείκτης συγκρίνει το μέσο όρο αύξησης της μέσης απώλειας, και να αναλύσει πόσα από τα τελευταία 14 κεριά ήταν ανοδική ή πτωτική, καθώς επίσης και αναλύει το μέγεθος του κάθε κεριού.

Για παράδειγμα, εάν όλα κεριού 14 τιμής - bullish, ο δείκτης είναι 100, και αν όλα κερί 14 αρκούδα, στη συνέχεια 0 (ή σχεδόν ίσο με 100 και 0). Ένας δείκτης των 50 θα σήμαινε ότι το 7 προηγούμενη κερί ήταν πτωτική, 7 ήταν bullish, και ο μέσος όρος κερδών και ζημιών είναι ίσες.

Παράδειγμα 1. Ο κατωτέρω στιγμιότυπο οθόνης απεικονίζει ένα γράφημα EUR / USD. Το απομονωμένο λευκό τμήμα 14 περιλαμβάνει την πιο πρόσφατη κερί τιμή. Από αυτές, 13 ήταν βοοειδών και μόνο 1 - αρκούδα, σύμφωνα με την οποία η τιμή ήταν 85.

Παράδειγμα 2: Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει ένα γράφημα του EUR / USD και 3 επιλογές των 14 κεριά κάθε μία, προκειμένου να κατανοήσουμε πώς να υπολογίσει τη σχετική δείκτη αντοχής.

• Η πρώτη περιοχή ελευθερώνονται πολύ bearish περίοδο 9 υποθέτων αρκούδα, 4 μικρά κεριά βοοειδών και του κεριού μοτίβο 1 (Dodge). RSI αυτή η περίοδος είναι 15, το οποίο υποδεικνύει μια πολύ ισχυρή bearish φάση.
• Το δεύτερο τμήμα 9 περιλαμβάνει κερί βοοειδών 5 και πλεονεκτικά φέρουν μικρά κεριά. Ενδεικτική αυτής της περιόδου ήταν 70, που δείχνει ότι μια σχετικά ισχυρή ανοδική τάση.
• Η τρίτη περιοχή περιλαμβάνει μία βοοειδών 6 υπόθετα, και 8 αρκούδα 1 Dodge, η οποία οδηγεί σε μία τιμή δείκτη 34, υποδεικνύοντας μία μέτριο ρυθμό μείωσης.

Όπως μπορεί να δει κανείς, η ανάλυση των 14 κεριών αντιστοιχεί με αρκετή ακρίβεια στην τιμή του RSI κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρ 'όλα αυτά, ο δείκτης είναι χρήσιμο επειδή μειώνει το χρόνο που απαιτείται για την επεξεργασία των δεδομένων, και επιτρέπει επίσης σε σας για να αποφύγετε τα σφάλματα κατά την πτητική συμπεριφορά των αγορών.

Ξεπουληθεί και υπερτιμημένο

Η βασική ιδέα είναι ότι όταν ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης δείχνει πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλές τιμές (μεγαλύτερες από 70 ή λιγότερο από 30), η τιμή υποδεικνύει oversold ή overbought. Ένα υψηλό δείκτη σημαίνει ότι ο αριθμός των bullish κερί επικράτησε επί του αριθμού των αρκούδα. Και επειδή η πορεία δεν είναι μόνο ατέλειωτα αναδεύει bullish κερί, τότε βασίζονται στις μετρήσεις δείκτη RSI να καθορίσει μια αναστροφή της τάσης δεν μπορεί.

Αν 13 από τα τελευταία 14 κεριά ήταν bullish, και ο δείκτης είναι πολύ υψηλότερο από το 70, τότε είναι πιθανό ότι οι ταύροι θα αναχωρήσει σύντομα, αλλά να βασίζονται στις προβλέψεις τους στο δείκτη RSI δεν είναι απαραίτητη. Το παρακάτω screenshot δείχνει δύο περιόδους, όταν πήγε να pereprodannosti (κάτω από 30), και παρέμεινε έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης τάξεως περίοδο συνέχισε να μειώνεται κατά τη διάρκεια των 16 ημέρες πριν από την αρχική σελίδα πίσω πάνω από 30, και κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου του συναλλαγματική ισοτιμία συνέχισε να μειώνεται 8 ημέρες όταν ήταν oversold η αγορά.

προεπιλογή δείκτη αντοχής τάση υπολογισμού της περιόδου είναι 14, αλλά μπορεί να μειωθεί για να βελτιωθεί η ευαισθησία του δείκτη, ή να παραταθεί, για τη μείωσή του. 10-ημερών RSI φτάνει oversold overbought επίπεδα ή ταχύτερα από την 20-ημέρα RSI.

Η αγορά θεωρείται υπερτιμημένο, όταν ο RSI είναι μεγαλύτερη από 70 και ξεπουληθεί, όταν κάτω από 30. Μπορεί επίσης να ρυθμιστεί Αυτά τα παραδοσιακά επίπεδα για να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις ασφαλείας ή. Ρύθμιση perekuplennosti δείκτης RSI αυξάνοντας ή μειώνοντας στους 80 έως 20 pereprodannosti θα μειώσει την συχνότητα του σήματος. Οι βραχυπρόθεσμες έμποροι χρησιμοποιούν μερικές φορές RSI 2-περιόδου, η οποία επιτρέπει την αναζήτηση perekuplennosti pereprodannosti άνω των 80 και κάτω των 20.

Δείκτης Σχετικής Δύναμης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για τον προσδιορισμό των πιθανών σημείων αναστροφής. Αναφέρει επίσης μια πολύ ισχυρή τάσεις, όταν παραμένει στο ξεπουληθεί ή υπεραγοράς για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Θεαματική γραμμές υποστήριξης και αντίστασης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο σχετικός δείκτης δύναμη να καθορίσει τις ισχυρές τάσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Αυτό κάνει ένα μεγάλο εργαλείο, όταν οι συναλλαγές στα επίπεδα του ποσοστού στήριξης και αντίστασης. Το σχήμα δείχνει ένα γράφημα του EUR / USD, και η μαύρη οριζόντια γραμμή είναι ένα πολύ γνωστό επίπεδο ίσο με 1,20 του μαθήματος, το οποίο είναι το επίπεδο της στήριξης και αντίστασης.

Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η τιμή είναι πολλές φορές επέστρεψε στο επίπεδο του 1.2. Για πρώτη φορά έδειξε τις τιμές των RSI 63 και 57. Αυτό σημαίνει ότι, αν και η τάση ήταν ανοδική, η δύναμή του δεν ήταν επαρκής. Ισχυρή αντίσταση επίπεδο για να σπάσει δύσκολο - για να ξεπεραστεί αυτό χρειάζεται μια ισχυρή τάση.

Τη δεύτερη φορά, όταν το ποσοστό επέστρεψε στο επίπεδο της αντίστασης, ο RSI διαμορφώθηκε στο 71, που δείχνει μια αρκετά ισχυρή ανοδική τάση, αλλά το επίπεδο της αντίστασης επέζησε και πάλι. Μέχρι το τελευταίο τμήμα, όταν η τιμή του RSI υποδεικνύεται 76, το επίπεδο της αντίστασης έχει ξεπεραστεί και RSI αυξήθηκε σε 85.

Ο δείκτης μπορεί να είναι ένα εργαλείο για την ποσοτικοποίηση του συντελεστή ισχύος. Οι έμποροι χρησιμοποιούν αλγόριθμους συναλλαγών, απόλυτη ανάγκη από τέτοιες πληροφορίες, και ένας δείκτης της σχετικής ισχύος πρέπει να είναι πολύ χρήσιμη.

RSI απόκλιση

Ένας άλλος τομέας όπου χρησιμοποιείται ο RSI - μια στρατηγική για τον εντοπισμό των σημείων καμπής της αναζήτησης απόκλισης. Σήματα διαφορές που υποβάλλει ένα μάθημα συνήθως δεν υποστηρίζεται από τα υποκείμενα διακυμάνσεις των τιμών. Αυτό επιβεβαιώνεται ως εξής.

Το παρακάτω στιγμιότυπο οθόνης δείχνει δύο ελάχιστα. Κατά τη διάρκεια του πρώτου δείκτη ήταν ίση με 26, και η κίνηση ρυθμό, προοίμιο για αυτή τη στιγμή, πτωτική κερί περιλαμβάνονται 8 3 bullish doji 3, το ποσοστό έπεσε συνολικά κατά 1,45%. Κατά τη δεύτερη ελάχιστη RSI έδειξε μια υψηλότερη τιμή των 28, και η πορεία κίνησης περιλαμβάνεται 7 υπόθετα αρκούδα, βόεια 5, 2 ρυθμός Dodge και έχασε μόνο 0,96%.

Παρά το γεγονός ότι η πορεία έχει φτάσει σε ένα νέο, χαμηλότερο χαμηλό, η τάση υπόβαθρο δεν ήταν τόσο bearish και ένα δεύτερο τμήμα που δεν ήταν ισχυρή. Και το πρόγραμμα έχει επιβεβαιωθεί. Το δεύτερο τουλάχιστον είχα ένα υψηλότερο φωτός (28 έναντι 26), αλλά η πορεία έδειξε ότι οι αρκούδες χάνουν δύναμη. Απόκλιση διαλείμματα συχνά προς τα κάτω, πιο αξιόπιστη είναι μια διπλή διάσταση.

Θετική-αρνητική αντιστροφή

Endryu Karduell αναπτύξει ένα σύστημα θετικών-αρνητικών αναστροφή για το σχετικό δείκτη αντοχής, τα οποία είναι σε αντίθεση με πτωτική και bullish αποκλίσεις. Σε αντίθεση με Γουάιλντερ, Cardwell θεωρείται πτωτική φαινόμενο της απόκλισης bull αγορά. Με άλλα λόγια, οι διαφορές αρκούδα που σχηματίζεται ανοδική τάση. Ομοίως, οι bullish αποκλίσεις θεωρούνται αγορά φέρουν ως φαινόμενο και παρουσιάζει μια πτωτική πορεία.

Θετική αντιστροφή δημιουργείται όταν ο δείκτης φτάνει σε ένα χαμηλότερο ελάχιστο και υψηλότερο σχηματισμού χαμηλό ποσοστό. Κάτω χαμηλά, δεν βρίσκεται στο επίπεδο της ξεπουληθεί, αλλά κάπου μεταξύ 30 και 50.

Ένα αρνητικό αντιστροφή είναι αντίθετη προς το θετικό. RSI σχηματίζει ένα υψηλότερο υψηλό, αλλά η πορεία σχηματίζει ένα κατώτερο υψηλό. Και πάλι, υψηλότερη, συνήθως βρίσκεται ακριβώς κάτω από το επίπεδο στο perekuplennosti 50-70.

τάση αναγνωριστικό

Ο δείκτης της σχετικής ισχύος τείνει να κυμαίνεται από 40 έως 90 κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής αγοράς (ανοδική τάση) με τα επίπεδα 40-50, που ενεργεί ως υποστήριξη. Αυτές οι περιοχές μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με RSI παραμέτρους αντοχής τάση και μεταβλητότητα του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου.

Από την άλλη πλευρά, το φως κυμαίνεται από 10 έως 60 σε μια bearish αγορά (πτωτική τάση) με επίπεδα 50-60 ως αντίσταση.

Κούνιες αποτυχία

Η αποτυχία swing, σύμφωνα με τον συγγραφέα, είναι μια ισχυρή ένδειξη για επικείμενη αντιστροφή. Είναι ένα σήμα, το οποίο τροφοδοτεί το RSI δείκτη. Η περιγραφή των παρακάτω του. Αποτυχία κούνιες δεν εξαρτώνται από την πορεία. Με άλλα λόγια, εστιάζουν αποκλειστικά στα σήματα RSI και αγνοούν την έννοια της αποκλίσεις. swing Βοοειδή αποτυχία σχηματίζεται όταν RSI πέφτει κάτω από 30 (pereprodannost) αυξάνεται πάνω από 30, μειώνεται στο 30, και στη συνέχεια σπάει το προηγούμενο μέγιστο. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί pereprodannosti επίπεδα και, στη συνέχεια, ένα υψηλότερο pereprodannosti ελάχιστο επίπεδο παραπάνω.

Αρκούδα swing αποτυχία δημιουργείται όταν ο δείκτης είναι πάνω από 70 κινήσεις μειώνονται, αναπηδά, δεν φθάνει το 70 και στη συνέχεια να σπάει το προηγούμενο ελάχιστο. Ο στόχος είναι perekuplennosti επίπεδο, και στη συνέχεια - ένα τα χαμηλότερα ανώτατα όρια perekuplennosti παρακάτω.

Το μάθημα αποτελεί σημαντικό δείκτη

Οικουμενική ροπή δείκτης ταλαντωτή RSI - αποτελεσματικότητας, δοκιμασμένη στο χρόνο. Παρά την αστάθεια των αγορών, ο RSI παραμένει σήμερα τόσο επίκαιρη όσο ήταν στις μέρες Wilder. Αλλά ο χρόνος έχει κάνει κάποιες προσαρμογές. Αν Wilder θεωρείται υπερτιμημένο προϋπόθεση για την αντιστροφή, φαίνεται ότι μπορεί να είναι ένα σημάδι της δύναμης. Μια bearish απόκλιση εξακολουθεί να δίνει καλό σήμα, αλλά οι έμποροι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά τη διάρκεια ισχυρές τάσεις, όταν αυτό είναι φυσιολογικό. Παρά το γεγονός ότι η έννοια των θετικών και αρνητικών ανατροπές υπονομεύει κάπως την ερμηνεία του Γουάιλντερ, η λογική της έχει νόημα και ο ίδιος ο Wilder είναι απίθανο να αρνηθεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην δράση των τιμών. Θετικές και αρνητικές ανατροπές θέσει εξέλιξη των τιμών στο προσκήνιο, και ο δείκτης - στο δεύτερο, όπως θα έπρεπε να είναι. Bearish και bullish αποκλίσεις προτιμούν RSI-δείκτη. Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εργαλεία - εξαρτάται από τον έμπορο.

Ο RSI είναι ένα καθολικό μέσο προσδιορισμού της αντοχής μιας τάσης, βρείτε τα σημεία καμπής ή να σπάσει τις γραμμές στήριξης και αντίστασης. Παρά το γεγονός ότι η αξία του είναι εύκολο να μαντέψει κανείς, κοιτάζοντας τα τελευταία 14 κεριά, με βάση την RSI χαράξει μια πορεία για να προσθέσετε τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στο εμπόριο. Η ποσοτική αξιολόγηση της πορείας της δύναμης, τη μετάφρασή της σε ερμηνεύσιμη αριθμοί θα επιτρέψει πιο αποτελεσματικές αποφάσεις εμπορικών συναλλαγών και να αποφευχθεί η κερδοσκοπία και υποκειμενικές ερμηνείες.